2018年2月6日、前日にNYダウ工業株平均が史上最大の下げ幅を記録したことから、日経平均株価も1,000円以上下落し全面安に。
そのため、私も含めて王様や家来の資産運用は、これまで少しずつ積み上げてきた含み益が、一気に含み損となってしまうほどの大ダメージを受けてしまいました。
株初心者の私たちにとって暴落は初めての経験だったので、とくに私は対処法もなく、しばらくは下がり続けていく株価をただ眺めることしかできませんでした。
でもこのピンチをチャンスに変えなくてはいけない。
ということで、過去の戦略会議で勉強したシステムトレードの一つ、日経平均株価が前日比3%以上下落した際の反発を狙う「暴落時の逆張り投資法」を試してみることにしたわけです。
あれから1週間が経過、はたして含み損を減らすことはできたのか、そして「暴落時の逆張り投資法」は有効なのか、その実践と検証の結果を報告したいと思います。
⇒システムトレードについて勉強した戦略会議はこちら
⇒前回の【家来の資産運用報告 システムトレード編】のおさらいはこちら。
「暴落時の逆張り投資法」該当13銘柄の確定損益
「暴落時の逆張り投資法」は、著者JACKさんの本『0円から2億円を稼いだJACKさんのお金の増やし方入門
本によると勝率80%を誇る投資法で、日経平均株価が前日比3%以上下落した際に、条件に当てはまる銘柄を最大でも1週間ほどで機械的に売買するだけです。
「暴落時の逆張り投資法」の詳しい条件や売買方法などはこちら
条件に該当したのは13銘柄。
実際に購入したのは『シンクレイア』だけですが、それ以外の12銘柄も売買したと仮定してシストレの検証を行いました。
売買時の株価と確定損益は以下のとおりです。
| 銘柄コード /銘柄名 |
購入時株価 | 売却時株価 | 確定損益 |
|---|---|---|---|
| 1724 シンクレイヤ |
808 | 710 | -9,800 |
| 2425 ケアサービス |
1,250 | 1,100 | -15,000 |
| 3370 フジタコーポレーション |
2,312 | 1,888 | -42,400 |
| 3484 テンポイノベーション |
1,326 | 1,300 | -2,600 |
| 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル |
7,520 | 6,340 | -118,000 |
| 3696 セレス |
1,712 | 1,530 | -18,200 |
| 3989 シェアリングテクノロジー |
2,814 | 2,301 | -51,300 |
| 5341 アサヒ衛陶 |
230 | 212 | -18,000 |
| 6172 メタップス |
2,272 | 1,999 | -27,300 |
| 6563 みらいワークス |
7,880 | 6,250 | -163,000 |
| 6836 ぷらっとホーム |
4,375 | 3,840 | -53,500 |
| 7612 Nuts |
135 | 118 | -17,000 |
| 9307 杉村倉庫 |
1,256 | 1,113 | -14,300 |
実践・検証の結果とその要因
| 全銘柄 | 利確銘柄 | 損切り銘柄 | 確定損益 |
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 13 | -550,400円 |
何と利確できた銘柄は一つもありませんでした。
つまりすべて損切りとなったわけですが、もっとも損失を被ったのが『みらいワークス』で確定損は163,000円でした。
あれっ？勝率80%の投資法だったはずでは？
しかし今回の検証結果はというと、勝率0%。
買付け余力が少なく『シンクレイヤ』しか買えなかったのが不幸中の幸い。
私にとってマイナス9,800円でも大損ですが、もし全銘柄買えていたら550,400円の損失と超大損（ちょうおおぞんという言葉があるのかは知りません…）になっていたので。
なぜ全敗してしまったのか、初心者なりに考えてみました。
- 日経平均株価が大暴落した2日後の2月9日（2018年）にも暴落した
- 株価が一気に下がったので、反発で急騰してもすぐに利確や損切りされてしまう
まず、NYダウ工業株平均株価が、過去最大の約1,175ドル安となった3日後にも、過去2番目となる約1,032ドル安を記録したため、日経平均株価も約508円安となってしまったことが全敗の要因ではないかと思います。
その後の2日間も下げ続け、購入時の始値22,001円29銭に対し売却時の始値は21,384円10銭と、結局600円以上も下げてしまいました。
また大幅下落の反発がなかったわけではありません。
シストレ銘柄を購入した2月7日の前場には急騰している銘柄が非常に多く、日経平均株価も一時743円高となりました。
ただあまりにも株価が下がった後の反発なので、すぐに利確されたり少しでも損失を抑えたくて損切りする流れとなってしまうようです。
結果、後場では株価を一気に下げ、最終的には約35円高の小幅プラスに落ち着くことに。
2月9日の約508円安となった翌営業日の2月13日にも同じような動きが見られました。
今後の暴落時に備えて、新たな検証を行います
今回の検証結果を見て分かったのは、勝率80%の投資法だから大丈夫だと、何も考えずにただ安易に飛びつくのは危険だということです。
機械的に売買するシステムトレードとはいえ、株価の下がった要因や今後の動きを予測することはやはり重要だと思います。
ただ今回の結果だけを見て、「暴落時の逆張り投資法」はまったくダメだと判断するのも危険。
勝率80%がなぜ今回勝率0%になってしまったのか、今後も追いかけて検証しようと思います。
ちなみに王様はこんなことを言っていました。
私も実は同じことを感じてました。
例えば私が購入した『シンクレイヤ』の株価は以下のとおりです。
85円も高く買ったのに、2月7日の終値は723円と前日の終値と同じに。
もし仮に2月6日の723円で購入していたとしても、売却時は710円なので結局はマイナスですが、それでも損失は最小限に抑えられたわけです。
もしかしたら今回検証した13銘柄のなかには利確できるものがあったかもしれません。
ということで、もし2月6日の終値で購入していたらどうだったのか、その検証結果も後日報告します。
今回の大暴落で深いキズは負いましたが、もの凄く勉強にもなりました。
資産運用を始めてからかつてないほどの高い勉強代となってしまったわけですが、この貴重な経験を次に活かしていきたいと思います。
⇒暴落当日の終値で購入した場合の検証結果はこちら
2月7日の寄付（よりつき）だとかなり高値で掴まされたから。