2018年2月6日、前日にNYダウ工業株平均が史上最大の下げ幅を記録したということで、日経平均株価も一時は1,600円以上下落するなど全面安となりました。
最終的な終値は前日から1,071円84銭安の2万1,610円24銭と、下落率は4.73%でした。
これは、英国が国民投票で欧州連合（EU）離脱を決めたのを受けて急落した、2016年6月24日の1,286円安以来の大きな下げ幅です。
私は王国から資産をいただいて株式投資をしているわけですが、この2日間だけで（2018年2月5日～6日）含み損がもの凄く増えてしまったので、これまでコツコツ積み上げてきた確定益が一気に飲み込まれ、トータルではマイナスとなってしまいました。
資産運用初心者の自分にとって、これほどの大暴落は初めての経験なので、どのような対策をすれば良いのか分かりませんし、このまま下落が続いてしまったらどうなるんだろうととても不安になります。
でもピンチはチャンスということで、今後同じような状況となった際の対処法を学ぶ良い機会だと思って、システムトレードについて検証と実践をしてみようと思います。
⇒私が王国から資産をいただいて資産運用を開始した戦略会議はこちら
今回検証するシステムトレードとは
システムトレードとは、戦略会議で町人に教えてもらった投資法です。
著者JACKさんの本『0円から2億円を稼いだJACKさんのお金の増やし方入門
ルールが決められているので銘柄を探す手間は省けますし、売買時も「今が本当に絶好のタイミング？」と迷う必要がなく感情にも左右されないので、株初心者の我々にとってとても簡単な投資法です。
条件によって以下の3つの投資法があります。
その中で町人が実践しているのは「日経平均株価採用銘柄の逆張り投資法」です。
⇒システムトレード、各投資法の条件や売買ルールなどの詳細はこちら
「暴落時の逆張り投資法」購入銘柄の条件と売買ルール
『0円から2億円を稼いだJACKさんのお金の増やし方入門
ちなみに「日経平均株価採用銘柄の逆張り投資法」は約65%、「日経平均の空売りデイトレード戦術」は約60%です。
勝率約80%もあるのに、なぜ町人も含めて誰も「暴落時の逆張り投資法」を実践してこなかったのかというと、投資を始めてから一度も条件に当てはまらなかったからです。
つまり、試したくても試せなかったというわけで…。
今回は日経平均株価が大幅下落したおかげ（!?）で検証と実践のチャンスが生まれました。
「暴落時の逆張り投資法」の該当銘柄と売買ルールは以下のとおりです。
- 購入日から7日以上経過するか含み益が10％出た場合、その翌営業日に売却する
- 売却時も翌営業日の寄付（よりつき）で成行注文
まずは日経平均株価が前日比3%以上下落ですが、今回は4.73%下落なので条件に該当しました。
続けて対5日移動平均かい離率がマイナス10％以下、対25日がマイナス25％以下の銘柄を探します。
ただ全銘柄を探すのは大変なので、スクリーニング機能を使うと便利です。
普段私が使用しているマネックス証券のスクリーニング機能で探しました。
条件入力のテクニカルに、「対5日、対25日移動平均かい離率」の項目があるので、それぞれ-10%以下、-25%以下を入力して「検索結果を表示する」ボタンを押します。
すると、検索結果で13銘柄表示されました。
ちなみに画像は翌営業日（2018年2月7日10時頃）のものなので、株価の現在値はプラスになっていますが、マネックス証券では原則16時以降に前取引日から当日の終値ベースに情報が切り替わるので、当日夜にスクリーニングを行えば問題なく情報は更新されていると思います。
ただし、上記は『2425 ケアサービス』の個別銘柄ページですが、時間によってはスクリーニング機能と各銘柄ページの情報更新にタイムラグが発生するケースもあるようです。
私が検索した際も時間が早すぎたのか、最初は13銘柄もなかったので…。
かい離率の数値が異なる可能性もありますから、念のため各銘柄ページ「指標」の「テクニカル分析」で日付と数値が一致しているか確認すると良いでしょう。
暴落時の逆張り投資法、該当銘柄
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引所 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 1724 | シンクレイヤ | JASDAQ | 723 |
| 2425 | ケアサービス | JQG | 1,078 |
| 3370 | フジタコーポレーション | JASDAQ | 1,944 |
| 3484 | テンポイノベーション | マザーズ | 1,176 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | マザーズ | 6,970 |
| 3696 | セレス | 東証一部 | 1,592 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | マザーズ | 2,564 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 東証二部 | 205 |
| 6172 | メタップス | マザーズ | 2,147 |
| 6563 | みらいワークス | マザーズ | 7,280 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 東証二部 | 3,885 |
| 7612 | Nuts | JASDAQ | 125 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 東証二部 | 1,196 |
上記表の13銘柄のうち、私の現在（2018年2月6日）の買付け余力と相談して、『1724 シンクレイヤ』を100株購入して実践してみたいと思います。
その他の銘柄についても、購入したものとして検証します。
翌営業日（2018年2月7日）に成行注文するので、約定金額に関してはそれぞれ分かりませんが、実際に購入する『シンクレイヤ』以外の銘柄に関しては、始値で約定したとして1週間追いかけます。
果たして「暴落時の逆張り投資法」の勝率約80%というのは本当なのか。
また後日、検証結果を報告します。
⇒果たして検証結果は？「家来の資産運用報告 システムトレード編2」はこちら
⇒暴落当日の終値で購入するとまた違った検証結果が。家来の資産運用報告 システムトレード編3」はこちら
