【第17回戦略会議・株編】システムトレードの検証結果から、売買の決めごとを独自で作成することが重要だと実感しました

家来が検証した『暴落時の逆張り投資法』とは

王様
ではここからは、システムトレードの報告してもらおうかな。
家来
分かりました。

17回戦略会議で何度も話が挙がったように、2月6日(2018年)に日経平均株価が暴落しました。

私も含めてみんなが保有する銘柄の損失はかなり増えてしまったわけですが、日経平均株価の3%以上下落が条件のシステムトレード『暴落時の逆張り投資法』があったので試してみたんです。

⇒家来が実践検証したシステムトレード『暴落時の逆張り投資法』に関する詳細はこちら

⇒日経平均株価大暴落について報告している戦略会議はこちら

町人
『暴落時の逆張り投資法』は著者JACKさんの本『0円から2億円を稼いだJACKさんのお金の増やし方入門』で取り挙げられていたシステムトレードの一つですけど、同じく本に載っていた株価が5%以上下落した銘柄を狙った 『日経平均株価採用銘柄の逆張り投資法』の方は、これまで何度か試していたんですよね。
家来
はい、『日経平均株価採用銘柄の逆張り投資法』は頻繁に該当銘柄があったので、町人に協力してもらってました。
町人
買付け余力に余裕がある時は今後も積極的に行っていくのでいつでも声を掛けてください。
家来
分かりました。お願いします。

⇒JACKさんの本に載っていたシステムトレードの売買ルールや条件などの詳細はこちら

町人
ただ『暴落時の逆張り投資法』は、これまで一度も試せなかったんですよね。
家来
そうです。いくつかある条件の中で、日経平均株価が3%以上下落というのがなかなか当てはまりませんでした。

現在の日経平均株価(2018年2月16日現在の終値は2万1,720円25銭)で3%以上下落となると、少なくとも600円以上は下げないと該当しないですから…。

王様
資産運用を始めてから一度も600円安なんて聞いたことないからなぁ、試せないのは当たり前か。
家来
本によると勝率80%を誇るシストレなのに、なかなか実践できずもどかしかったです。
王様
それでようやくその日が来たと。

条件に当てはまった銘柄も結構あったんだよね。

家来
はい、13銘柄ありました。

買付け余力の関係で1銘柄しか買えませんでしたが。(苦笑)

勝率80%を誇る『暴落時の逆張り投資法』の検証結果は

町人
結果はどうでした?
家来
残念ながら13銘柄すべてマイナスでした。
町人
えっ?全部マイナスだったんですか?
王様
勝率80%どころか勝率0%だったと。(笑)

しかも13銘柄すべて購入していたら損失額が大変なことになっていたんだよね。

家来
マイナス約55万円でした。

ちなみに私が購入した『シンクレイヤ』は9,800円の損失です。

町人
勝率80%はいかないにしても、いくつか利確できる銘柄があっても良さそうなものですが…。勝率0%になった要因は何なんでしょう。
家来
その要因についてはシステムトレードの検証結果でも報告しているので一部割愛しますけど、おそらく暴落の後またすぐ株価が600円近く下がったことが一番影響したのかと思います。

⇒『暴落時の逆張り投資法』で大損したことと株価が上がらない要因など検証してみました

王様
連続で大きく下げることもやっぱりあるんだな。
続落っていうんだっけ。
町人
確かにもう反発するだけだと思っていたので、また大きく下げた時は正直焦りました。
家来
どうも暴落した後にさらに株価が下がり続けてしまうと、少し反発したところですぐに利確されてしまうので、結局株価が戻りきらないという状態が続く感じでした。

なので、勝率0%になってしまったのかと。

システムトレードの検証結果を受けて、設定や条件などの売買方法について考えてみました

王様
実は俺も『暴落時の逆張り投資法』は面白いなぁと思って該当銘柄の『セレス』『メタップス』を買っていたわけなんだけど…。
町人
ということは大損してしまったんですか?
王様
いや、それが利確できたんだよ。
売却のルールを無視してたから。(笑)
町人
ルール無視ですか。さすが王様です。(笑)

⇒『暴落時の逆張り投資法』の新たな検証結果や王様の利確に関する報告はこちら

家来
私が本を参考にして見切り発車的に始めたシストレだったので、王様が大損しなくて本当に良かったです。
王様
見切り発車ってことはないよ。
家来は本を参考にして試してみただけだから。

まぁこうやって成功や失敗を繰り返しながら、俺たちなりのノウハウとか売買ルールみたいなものを作っていければいいかな。

町人
確かにシストレは何も考えず機械的に売買するのは良い点ですが、これからはただ乗っかるのではなく、事前にファンダメンタルズ分析で株価の変動を予測したり、しっかり勉強してから行っていこうと思います。
家来
『暴落時の逆張り投資法』を実践してみて私もそう感じました。

王様に、暴落当日に購入するなどルールを少し変えてみたらどうなの?と言われて検証してみたら、一部銘柄は利確できたりと違った結果も出たので、売買条件などを微調整しながら最終的に財テクキングダム独自のルールでシストレを行っていければ。

王様
そう、ルール無視したら利確できたわけだからね。

他にもたとえば日経平均株価が3%以上下落じゃなくて、400円、500円下がった場合はどうなのか検証してみるとか、いろいろ試してみると面白いと思うよ。

家来
それは良いかもしれません。
3%以上下落だと数年に1度あるかないかで条件は厳しいですが、日経平均株価はたまに400円以上下げる日もあるので、『暴落時の逆張り投資法』のシストレを行う頻度ももう少し上げられるかもしれませんから。
町人
そうですね。400円以上下落は何度か見たことがあります。
もし検証結果が有効なら、株価が下落した時でも利益を出す方法が増えるのでありがたいです。
家来
分かりました。
すぐに400円以上下げる日は来ないかもしれませんが、面白そうなので検証してみます。
王様
また結果が出たら報告よろしくです。